基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2017年3月30日

重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自2016年8月10日(基金合同生效日)起至12月31日止。

基金简介

基金基本情况

基金简称

鹏华弘达

场内简称

-

基金主代码

003142

交易代码

003142

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2016年8月10日

基金管理人

鹏华基金管理有限公司

基金托管人

交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

1,199,123,813.71份

基金合同存续期

不定期

基金份额上市的证券交易所

-

上市日期

-

下属分级基金的基金简称:

鹏华弘达A

鹏华弘达C

下属分级基金的场内简称:

-

-

下属分级基金的交易代码:

003142

003143

下属分级基金的前端交易代码

-

-

下属分级基金的后端交易代码

-

-

报告期末下属分级基金的份额总额

1,199,123,803.77份

9.94份

基金产品说明

投资目标

本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选股票、债券等投资标的,力争基金资产的保值增值。

投资策略

1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。

2、股票投资策略

本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选个股,力争实现组合的保值增值。

(1)自上而下的行业遴选

本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。

(2)自下而上的个股选择

本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择:一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。

另一方面是管理层分析,在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。

(3)综合研判

本基金在自上而下和自下而上的基础上,结合估值分析,严选个股,力争实现组合的保值增值。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。

3、债券投资策略

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选个券,力争实现组合的保值增值。

(1)久期策略

久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。

(2)收益率曲线策略

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。

(3)骑乘策略

本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。

(4)息差策略

本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。

(5)个券选择策略

本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。

(6)信用策略

本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。

(7)中小企业私募债投资策略

中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。

4、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

业绩比较基准

中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

鹏华弘达A

鹏华弘达C

下属分级基金的风险收益特征

风险收益特征同上。

风险收益特征同上。

基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

鹏华基金管理有限公司

交通银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名

张戈

陆志俊

联系电话

0755-82825720

95559

电子邮箱

zhangge@phfund.com.cn

luzj@bankcomm.com

客户服务电话

4006788999

95559

传真

0755-82021126

021-62701216

信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

http://www.phfund.com

基金年度报告备置地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司

主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标

2016年8月10日(基金合同生效日)-2016年12月31日

2015年

2014年

鹏华弘达A

鹏华弘达C

鹏华弘达A

鹏华弘达C

鹏华弘达A

鹏华弘达C

本期已实现收益

10,652,313.31

-

-

-

-

-

本期利润

-6,616,525.05

-0.11

-

-

-

-

加权平均基金份额本期利润

-0.0039

-0.0074

-

-

-

-

本期基金份额净值增长率

-0.47%

-1.11%

-

-

-

-

3.1.2 期末数据和指标

2016年末

2015年末

2014年末

期末可供分配基金份额利润

-0.0047

-0.0111

-

-

-

-

期末基金资产净值

1,193,475,705.38

9.83

-

-

-

-

期末基金份额净值

0.9953

0.9889

-

-

-

-

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

(4)本基金合同于2016年8月10日生效,至2016年12月31日未满一年,故2016年的数据和指标为非完整会计年度数据。

基金净值表现

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华弘达A

阶段

份额净值增长率①

份额净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

过去三个月

-0.44%

0.08%

0.19%

0.38%

-0.63%

-0.30%

自基金合同生效起至今

-0.47%

0.07%

0.52%

0.40%

-0.99%

-0.33%

鹏华弘达C

阶段

份额净值增长率①

份额净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

过去三个月

-1.11%

0.08%

0.19%

0.38%

-1.30%

-0.30%

自基金合同生效起至今

-1.11%

0.06%

0.52%

0.40%

-1.63%

-0.34%

注:业绩比较基准=中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于2016年8月10日生效,截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年。

2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定,于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符合基金合同的约定。

自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

其他指标

注:无。

过去三年基金的利润分配情况

注:本基金基金合同于2016年8月10日生效。截止本报告期末,本基金未进行利润分配。

管理人报告

基金管理人及基金经理情况

基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001 年9 月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止本报告期末,公司管理129只基金和10只全国社保投资组合,经过18年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名

职务

任本基金的基金经理(助理)期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

刘方正

本基金基金经理

2016年8月10日

-

6

刘方正先生,国籍中国,理学硕士,6年证券从业经验。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部高级研究员、基金经理助理,2015年3月起担任鹏华弘利混合基金基金经理,2015年3月至2015年8月兼任鹏华行业成长基金(2015年8月已转型为鹏华弘泰混合基金)基金经理,2015年4月起兼任鹏华弘润混合基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华弘和混合基金、鹏华弘华混合基金、鹏华弘益混合基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年8月起兼任鹏华弘泰混合基金、鹏华前海万科REITs基金基金经理,2016年3月起兼任鹏华弘实混合、鹏华弘信混合、鹏华弘锐混合基金基金经理,2016年8月起兼任鹏华弘达混合、鹏华弘嘉混合基金基金经理,2016年9月起兼任鹏华弘惠混合基金基金经理,2016年11月起兼任鹏华兴裕定期开放混合、鹏华兴泰定期开放混合基金基金经理,2016年12月起兼任鹏华鹏华兴悦定期开放混合基金基金经理。刘方正先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。本基金为本期内新成立基金。

注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》,将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理,在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动,建立对公平交易的执行、监督及审核流程,严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节:1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”,确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》,执行股票及信用产品出入库及日常维护工作,确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据;3、在公司股票库基础上,各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库,基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合;4、严格执行投资授权制度,明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分,合理确定基金经理的投资权限,超过投资权限的操作,应严格履行审批程序。在交易执行环节:1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成,集中交易室负责建立和执行交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;2、针对交易所公开竞价交易,集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序,交易系统则自动启用公平交易功能,由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配;如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易,且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时,交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托;当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时,则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式,进行公平委托和交易量分配;3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行;银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易,各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行,对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节:1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理,杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为,防范日常交易风险,公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制;所监控的交易包括但不限于:交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等;2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容,发现的异常情况由投资监察员进行分析;3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》,内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析;《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。

公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。

异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次,主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内基金投资策略和运作分析

2016年,宏观经济延续2015年底企稳走势,全年基本维持稳定,央行维持相对宽松的货币环境,年底伴随金融去杠杆相关政策的出台,略有收紧,金融市场流动性也有所收紧,实体经济流动性相对宽松。实体经济总需求受基础设施建设的支撑和房地产行业的反弹带动,摆脱前几年的持续回落走势,社融全年维持相对较高的水平,固定资产投资增速降幅趋缓,其中房地产和基建投资仍是主力构成,制造业投资仍维持一定下行趋势,同时受益于供给侧改革导致的基础材料价格回升,降幅有所收窄。经济结构调整的新兴产业仍维持不错的整体发展趋势,高端制造业、新能源、环保、互联网、传媒等行业整体仍维持较快的增速,但整体尚对大体量的宏观经济的实质性贡献有限。

权益市场波动幅度较前一年有所收窄,年初熔断大幅调整后整体指数走势以震荡上行为主,四季度末伴随金融体系流动性有所变化,指数调整幅度略大。全年来看,大盘价值类股票表现相对较强,中小板、创业板等中小市值股票走势偏弱,消费类股票表现相对较强,军工、传媒、TMT等表现较弱。债券市场方面,受市场整体配置需求的带动,收益率延续前年持续下行走势,年底受货币政策调整的影响,市场预期有较为明显的变化,债券收益率大幅调整,收益率曲线全面上行。

本基金以追求稳定收益为主要投资策略,控制基金净值回撤幅度。在操作上,保持稳健的中短久期债券资产配置,以固定收益类资产为主要方向,在严格控制整体仓位的前提下,少量参与股票二级市场投资,同时,积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。

报告期内基金的业绩表现

2016年弘达A份额净值增长率为-0.47%,低于基准0.99%;弘达C份额净值增长率为-1.11%,低于基准1.63%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市,我们认为宏观经济短期仍将维持企稳走势,基建投资是重要的支撑力量,但随着地产投资和按揭信贷等地产链条相关实体在年中某阶段有所回落,宏观经济将面临一定下行压力,同时伴随近期融资成本的提升,经济压力将逐步提升。货币政策保持紧平衡仍将持续一段时间,在经济回落压力显现之前,再次宽松的可能性较低,但实体投资中政府主导的基建投资仍将扮演重要的支撑作用。综合来看,短期经济压力较小,继续维持温和状况,受相关政策影响,年中至下半年压力将逐步加大,经济增速将面临一定程度的回落。

在此情况下,股票市场和债券市场整体处于流动性略微收紧的情况,其中,股票市场受益地产等新增资金和新股发行、定增解禁等供给因素叠加,整体大概率仍将维持区间震荡走势,震荡上下幅度均有限。精选中大市值股票仍具备一定配置价值,中小盘股票波动性较大且受新增供给影响略偏负面。债券市场方面,短期受央行货币政策调整的影响,资金面波动性较大,债券收益率仍将在高位进一步震荡,大幅上行可能性较低,待年中经济回落信号较为确定,且央行收紧货币相关政策平缓以后,债券收益率大概率将有一定程度的回落,考虑到目前经济基本面处于需求有限且过度依赖政府主导的基建投资的现状,目前收益率绝对水平仍偏高。

未来我们仍将坚持稳健的投资策略,保持稳健的固定收益类资产配置,保持中等仓位、短久期的债券资产,严控仓位情况下适当参与股票市场,并通过参与新股、可转债、可交换债网下申购等投资,追求稳定的投资收益。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

(1)日常估值流程

基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

(2)特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末,本基金A类份额可供分配利润为-5,648,098.39元,期末基金份额净值0.9953元,不符合利润分配条件;本基金C类份额可供分配利润为-0.11元,期末基金份额净值0.9889元,不符合利润分配条件。

2、本基金本报告期内未进行利润分配。

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

托管人报告

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年度,基金托管人在鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2016年度,鹏华基金管理有限公司在鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2016年度,由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

审计报告

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

年度财务报表

资产负债表

会计主体:鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日: 2016年12月31日

单位:人民币元

资 产

附注号

本期末

2016年12月31日

资 产:

银行存款

11,467,650.59

结算备付金

1,176,546.77

存出保证金

27,406.58

交易性金融资产

1,148,882,100.88

其中:股票投资

63,093,833.88

基金投资

-

债券投资

1,085,788,267.00

资产支持证券投资

-

贵金属投资

-

衍生金融资产

-

买入返售金融资产

50,000,275.00

应收证券清算款

-

应收利息

12,360,412.16

应收股利

-

应收申购款

-

递延所得税资产

-

其他资产

-

资产总计

1,223,914,391.98

负债和所有者权益

附注号

本期末

2016年12月31日

负 债:

短期借款

-

交易性金融负债

-

衍生金融负债

-

卖出回购金融资产款

29,200,000.00

应付证券清算款

321,141.76

应付赎回款

-

应付管理人报酬

605,706.07

应付托管费

100,951.02

应付销售服务费

-

应付交易费用

65,186.84

应交税费

-

应付利息

691.08

应付利润

-

递延所得税负债

-

其他负债

145,000.00

负债合计

30,438,676.77

所有者权益:

实收基金

1,199,123,813.71

未分配利润

-5,648,098.50

所有者权益合计

1,193,475,715.21

负债和所有者权益总计

1,223,914,391.98

注:1.报告截止日2016年12月31日,基金份额总额1,199,123,813.71份,其中鹏华弘达A类份额的份额总额为1,199,123,803.77份,基金份额参考净值0.9953元;鹏华弘达C类份额的份额总额为9.94份,基金份额参考净值0.9889元。

2、本基金基金合同于2016年8月10日生效,无上年度末数据。

利润表

会计主体:鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2016年8月10日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位:人民币元

项 目

附注号

本期

2016年8月10日(基金合同生效日)至2016年12月31日

一、收入

-3,837,811.51

1.利息收入

12,210,098.09

其中:存款利息收入

536,964.73

债券利息收入

11,249,078.78

资产支持证券利息收入

-

买入返售金融资产收入

424,054.58

其他利息收入

-

2.投资收益(损失以“-”填列)

1,220,919.07

其中:股票投资收益

1,416,069.07

基金投资收益

-

债券投资收益

-198,150.00

资产支持证券投资收益

-

贵金属投资收益

-

衍生工具收益

-

股利收益

3,000.00

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

-17,268,838.47

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-

5.其他收入(损失以“-”号填列)

9.80

减:二、费用

2,778,713.65

1.管理人报酬

7.4.8.2.1

2,037,594.69

2.托管费

7.4.8.2.2

339,599.19

3.销售服务费

7.4.8.2.3

-

4.交易费用

119,688.27

5.利息支出

128,346.50

其中:卖出回购金融资产支出

128,346.50

6.其他费用

153,485.00

三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)

-6,616,525.16

减:所得税费用

-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-6,616,525.16

注:(1)报告实际编制期间为2016年8月10日(基金合同生效日)至2016年12月31日。

(2)本基金基金合同于2016年8月10日生效,无上年度可比较期间及可比较数据。

所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2016年8月10日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位:人民币元

项目

本期

2016年8月10日(基金合同生效日)至2016年12月31日

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)

600,097,772.55

-

600,097,772.55

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

-

-6,616,525.16

-6,616,525.16

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

599,026,041.16

968,426.66

599,994,467.82

其中:1.基金申购款

599,029,579.70

968,430.24

599,998,009.94

2.基金赎回款

-3,538.54

-3.58

-3,542.12

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

-

-

-

五、期末所有者权益(基金净值)

1,199,123,813.71

-5,648,098.50

1,193,475,715.21

注:(1)报告实际编制期间为2016年8月10日(基金合同生效日)至2016年12月31日。

(2)本基金基金合同于2016年8月10日生效,无上年度可比较期间及可比较数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

报表附注

基金基本情况

鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1409号文《关于核准鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为2016年8月1日至2016年8月8日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集600,060,250.47元,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2016]01360060号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年8月10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为600,097,772.55份基金份额,其中认购资金利息折合37,522.08份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,本基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,根据销售服务费及赎回费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别, 不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,并分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率×50%+沪深300 指数收益率×50%。

会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年8月10日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年的财务状况以及2016年8月10日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

重要会计政策和会计估计

会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2016年8月10日(基金合同生效日)至2016年12月31日。

记账本位币

本基金以人民币为记帐本位币,除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(1)金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

(4)金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(4.1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(4.2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(4.3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

(5)金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

(6)当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、A 类基金份额和C 类基金份额之间由于A 类基金份额不收取而C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

分部报告

无。

其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(4)本基金根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

会计政策变更的说明

无。

会计估计变更的说明

无。

差错更正的说明

无。

税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。

2017年7月1日 (含) 以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此,截至2016年12月31日,本基金没有计提有关增值税费用。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

关联方关系

关联方名称

与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”)

基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构

交通银行股份有限公司(“交通银行”)

基金托管人、基金销售机构

国信证券股份有限公司(“国信证券”)

基金管理人的股东、基金销售机构

意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)

基金管理人的股东

深圳市北融信投资发展有限公司

基金管理人的股东

鹏华资产管理有限公司

基金管理人的子公司

注:1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金基金合同于2016年8月10日生效,截止本报告期末不满一年。无上年度可比期间和数据。

通过关联方交易单元进行的交易

股票交易

注:无。

债券交易

注:无。

债券回购交易

注:无。

权证交易

注:无。

应支付关联方的佣金

注:无。

关联方报酬

基金管理费

单位:人民币元

项目

本期

2016年8月10日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费

2,037,594.69

其中:支付销售机构的客户维护费

55.85

注:(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.60%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。

(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。

(3)本基金合同生效日起至本报告期末未满一年,故无上年度可比期间数据。

基金托管费

单位:人民币元

项目

本期

2016年8月10日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费

339,599.19

注:(1)支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费年费率为0.1%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。

(2)本基金合同生效日起至本报告期末未满一年,故无上年度可比期间数据。

销售服务费

注:无。

与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:无。

各关联方投资本基金的情况

报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。

报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方未投资、持有本基金。本基金合同生效日起至本报告期末未满一年,故无上年度可比期间数据。

由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方

名称

本期

2016年8月10日(基金合同生效日)至2016年12月31日

期末余额

当期利息收入

交通银行

11,467,650.59

95,652.92

本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:无。

其他关联交易事项的说明

无。

期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券

因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.9.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码

证券

名称

成功

认购日

可流通日

流通受限类型

认购

价格

期末估值单价

数量

(单位:股)

期末

成本总额

期末估值总额

备注

601375

中原证券

2016年12月20日

2017年1月3日

新股流通受限

4.00

4.00

26,695

106,780.00

106,780.00

-

603877

太平鸟

2016年12月29日

2017年1月9日

新股流通受限

21.30

21.30

3,180

67,734.00

67,734.00

-

603035

常熟汽饰

2016年12月27日

2017年1月5日

新股流通受限

10.44

10.44

2,316

24,179.04

24,179.04

-

002838

道恩股份

2016年12月28日

2017年1月6日

新股流通受限

15.28

15.28

681

10,405.68

10,405.68

-

300586

美联新材

2016年12月26日

2017年1月4日

新股流通受限

9.30

9.30

1,006

9,355.80

9,355.80

-

300591

万里马

2016年12月30日

2017年1月10日

新股流通受限

3.07

3.07

2,397

7,358.79

7,358.79

-

期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代码

股票名称

停牌日期

停牌原因

期末

估值单价

复牌日期

复牌

开盘单价

数量(股)

期末

成本总额

期末估值总额

备注

603308

应流股份

2016年11月24日

重大事项

21.92

2017年2月14日

21.92

50,000

1,081,382.00

1,096,000.00

-

000748

长城信息

2016年11月1日

重大事项

20.31

-

-

50,000

1,051,800.00

1,015,500.00

-

注:长城信息(000748)于2017年1月17日以0.5424:1[即每1股长城电脑(000066)新发行股份换取0.5424股长城信息(000748)股份]的换股比例转换为长城电脑(000066)发行的A股股份,并于2017年1月18日终止上市。

期末债券正回购交易中作为抵押的债券

银行间市场债券正回购

无。

交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额29,200,000.00元,于2017年1月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

63,093,833.88

5.16

其中:股票

63,093,833.88

5.16

2

固定收益投资

1,085,788,267.00

88.71

其中:债券

1,085,788,267.00

88.71

资产支持证券

-

-

3

贵金属投资

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

5

买入返售金融资产

50,000,275.00

4.09

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

6

银行存款和结算备付金合计

12,644,197.36

1.03

7

其他各项资产

12,387,818.74

1.01

8

合计

1,223,914,391.98

100.00

期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

38,538,339.29

3.23

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

2,758,000.00

0.23

E

建筑业

15,592.23

0.00

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

6,989,860.20

0.59

J

金融业

106,780.00

0.01

K

房地产业

4,835,600.00

0.41

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

9,849,662.16

0.83

S

综合

-

-

合计

63,093,833.88

5.29

报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

300291

华录百纳

329,922

7,350,662.16

0.62

2

600637

东方明珠

299,994

6,989,860.20

0.59

3

002415

海康威视

230,000

5,476,300.00

0.46

4

600498

烽火通信

200,000

5,042,000.00

0.42

5

600007

中国国贸

280,000

4,835,600.00

0.41

6

002475

立讯精密

199,950

4,148,962.50

0.35

7

600419

天润乳业

72,000

4,104,720.00

0.34

8

600518

康美药业

199,920

3,568,572.00

0.30

9

002508

老板电器

89,955

3,310,344.00

0.28

10

601098

中南传媒

150,000

2,499,000.00

0.21

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com的年度报告正文。

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期末基金资产净值比例(%)

1

600637

东方明珠

8,064,235.19

0.68

2

300291

华录百纳

7,490,671.30

0.63

3

002415

海康威视

5,675,531.50

0.48

4

600007

中国国贸

5,444,698.00

0.46

5

600498

烽火通信

5,281,908.00

0.44

6

002475

立讯精密

4,406,888.64

0.37

7

600315

上海家化

4,202,332.00

0.35

8

600419

天润乳业

4,155,312.00

0.35

9

002508

老板电器

3,471,880.15

0.29

10

600518

康美药业

3,304,554.20

0.28

11

601098

中南传媒

2,832,084.23

0.24

12

000651

格力电器

2,307,394.00

0.19

13

002481

双塔食品

2,175,699.00

0.18

14

000895

双汇发展

2,089,860.65

0.18

15

002507

涪陵榨菜

2,076,882.48

0.17

16

600900

长江电力

2,001,000.00

0.17

17

002557

洽洽食品

1,895,107.00

0.16

18

600271

航天信息

1,811,076.00

0.15

19

002531

天顺风能

1,448,500.70

0.12

20

002343

慈文传媒

1,295,617.00

0.11

注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期末基金资产净值比例(%)

1

600315

上海家化

4,143,754.00

0.35

2

002481

双塔食品

2,556,058.77

0.21

3

600271

航天信息

1,835,823.00

0.15

4

000651

格力电器

1,418,501.00

0.12

5

002343

慈文传媒

1,204,079.00

0.10

6

600990

四创电子

1,107,800.32

0.09

7

002650

加加食品

1,064,343.00

0.09

8

603000

人民网

1,002,666.00

0.08

9

600637

东方明珠

765,005.00

0.06

10

600909

华安证券

564,761.20

0.05

11

002831

裕同科技

165,762.58

0.01

12

002815

崇达技术

108,789.12

0.01

13

300548

博创科技

74,279.52

0.01

14

603585

苏利股份

72,455.76

0.01

15

603878

武进不锈

68,266.00

0.01

16

300543

朗科智能

53,184.00

0.00

17

603389

亚振家居

50,233.17

0.00

18

002828

贝肯能源

42,242.88

0.00

注:(1)卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

(2)以上为本报告期内卖出的全部股票明细。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额

80,963,480.29

卖出股票收入(成交)总额

16,298,004.32

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

59,774,000.00

5.01

其中:政策性金融债

59,774,000.00

5.01

4

企业债券

162,683,700.00

13.63

5

企业短期融资券

388,272,000.00

32.53

6

中期票据

472,668,000.00

39.60

7

可转债(可交换债)

2,390,567.00

0.20

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,085,788,267.00

90.98

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

101551075

15光明MTN002

700,000

69,825,000.00

5.85

2

101651023

16中石油MTN002

700,000

69,594,000.00

5.83

3

101554004

15外高桥MTN001

500,000

50,835,000.00

4.26

4

1080100

10金阳债

500,000

50,330,000.00

4.22

5

122191

12桂冠01

500,000

50,180,000.00

4.20

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

投资组合报告附注

期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

27,406.58

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

12,360,412.16

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

12,387,818.74

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:无。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级别

持有人户数(户)

户均持有的基金份额

持有人结构

机构投资者

个人投资者

持有份额

占总份额比例

持有份额

占总份额比例

鹏华弘达A

578

2,074,608.66

1,199,066,069.76

100.00%

57,734.01

0.00%

鹏华弘达C

1

9.94

0.00

0.00%

9.94

100.00%

合计

579

2,071,025.58

1,199,066,069.76

100.00%

57,743.95

0.00%

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目

份额级别

持有份额总数(份)

占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金

鹏华弘达A

-

-

鹏华弘达C

9.94

100.0000%

合计

9.94

0.0000%

注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目

份额级别

持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金

鹏华弘达A

-

鹏华弘达C

-

合计

0

本基金基金经理持有本开放式基金

鹏华弘达A

-

鹏华弘达C

-

合计

0

注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。

开放式基金份额变动

单位:份

项目

鹏华弘达A

鹏华弘达C

基金合同生效日(2016年8月10日)基金份额总额

600,097,772.55

-

本报告期期初基金份额总额

-

-

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额

599,029,569.76

9.94

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额

3,538.54

-

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)

-

-

本报告期期末基金份额总额

1,199,123,803.77

9.94

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

重大事件揭示

基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人的重大人事变动:

报告期内,因股东方更换董事代表,原董事Alessandro Varaldo先生不再担任公司董事职务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐,并经本公司股东会审议通过,同意由Andrea Vismara先生担任本公司董事,Alessandro Varaldo先生不再担任本公司董事职务。Andrea Vismara先生任职日期自2016年2月2日起。

报告期内,原监事Andrea Vismara先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐,并经本公司股东会审议通过,同意由Sandro Vesprini先生担任本公司监事,Andrea Vismara先生不再担任本公司监事职务。Sandro Vesprini先生任职日期自2016年2月2日起。

经公司董事会审议通过,公司同意聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。

本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

2、报告期内基金托管人的重大人事变动:

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金管理人聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用25,000.00元。该审计机构为本基金提供审计服务的期间为本基金基金合同生效日(2016年8月10日)起到本报告期末,不满一年。

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

基金租用证券公司交易单元的有关情况

基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称

交易单元数量

股票交易

应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期股票

成交总额的比例

佣金

占当期佣金

总量的比例

银河证券

1

45,374,953.08

47.01%

41,350.04

47.01%

本报告期内新增

中信证券

1

-

-

-

-

本报告期内新增

中投证券

1

-

-

-

-

本报告期内新增

国泰君安

1

-

-

-

-

本报告期内新增

长城证券

1

-

-

-

-

本报告期内新增

民生证券

1

-

-

-

-

本报告期内新增

西南证券

1

-

-

-

-

本报告期内新增

渤海证券

1

-

-

-

-

本报告期内新增

上海证券

1

-

-

-

-

本报告期内新增

安信证券

1

-

-

-

-

本报告期内新增

方正证券

1

-

-

-

-

本报告期内新增

华泰证券

1

-

-

-

-

本报告期内新增

中信建投

1

-

-

-

-

本报告期内新增

广发证券

1

-

-

-

-

本报告期内新增

海通证券

1

51,138,270.07

52.99%

46,601.18

52.99%

本报告期内新增

注:交易单元选择的标准和程序

1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2、选择交易单元的程序:

我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称

债券交易

债券回购交易

权证交易

成交金额

占当期债券

成交总额的比例

成交金额

占当期债券回购

成交总额的比例

成交金额

占当期权证

成交总额的比例

银河证券

-

-

-

-

-

-

中信证券

-

-

-

-

-

-

中投证券

-

-

-

-

-

-

国泰君安

-

-

-

-

-

-

长城证券

-

-

-

-

-

-

民生证券

-

-

-

-

-

-

西南证券

-

-

-

-

-

-

渤海证券

-

-

-

-

-

-

上海证券

-

-

-

-

-

-

安信证券

-

-

-

-

-

-

方正证券

-

-

-

-

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华泰证券

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中信建投

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广发证券

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海通证券

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影响投资者决策的其他重要信息

无。

鹏华基金管理有限公司

2017年3月30日