首页 | 财经 | 股票 | 基金 | 网贷 | 外汇 | 银行 | 黄金 | 保险 | 论坛 | 行情中心 | 基金超市 | 保险超市 | 地图中心
客户热线:400-6222-130
  • 基金收益图表
  • 10天
  • 一个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 成立以来
中融银行间1-3年高等级信用债指数C
债券型基金 低风险

本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

基金公司:中融基金管理有限公司
申购费率:0.00%
003084  债券型基金
基金经理:秦娟
基金规模:0.0亿
风险等级:低
1.022 %
单位净值
2018-04-04
1.022 %
累计净值
0.022 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
>
  • 基金详情
  • 历史净值
  • 基金经理
  • 公司概况
  • 资产配置
  • 基金公告
  • 费率结构
  • 收益与风险
  • 基金代码:003084 基金经理:秦娟 最新份额:101.91万份
    基金类型:债券型基金 基金公司:中融基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   低 管理费:0.30%
    成立日期:2016-12-22 托管行:中国工商银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.10%
    投资策略

    本基金为被动式指数基金,采用最优复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行取整和替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。
      当预期成份券发生调整时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因市场流动性不足时,或因债券交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整,构建替代组合。
    由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券和券种间将存在差异。
      在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.30%,年跟踪误差不超过3%。
    如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
      (一)资产配置策略   本基金将采用最优复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行取整和替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。
      (二)债券投资策略   本基金通过最优复制法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
      1.债券投资组合的构建   本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份券构成,并综合考虑本基金资产规模、市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入。
    当遇到成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例等其他市场因素及预期标的指数的成份券即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对个券权重和券种进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
      当基金规模过小时,根据债券市场成交惯例,基金可能只能购买部分成份券;当基金规模过大时,受到市场流动性和法规限制等影响,基金将从备选成份券中挑选替代债券或替代组合满足跟踪需求。
      2.债券投资组合的调整   (1)定期调整   本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份券的调整而进行相应调整。
      (2)不定期调整   1)当成份券发行量变动,本基金将根据指数的新构成进行相应调整;   2)本基金处理日常申购赎回时,资金量可能无法按照标的指数构成交易相应成份券。
    本基金将综合考虑交易规模、交易惯例和成份券(或备选成份券)的流动性等因素,对债券投资组合进行动态调整;   3)若成份券遇到退市、流动性不足、法规限制或组合优化需要等情况,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
      (3)替代组合构建方法   由于定期和不定期的调整需求,基金管理人可构建替代组合。
    构建替代组合的方法如下:   1)按照与被替代债券久期、信用评级相似和交易市场相同的原则,选择标的指数成份券和备选成份券作为备选库;   2)采用备选库中各债券过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代债券的相关性,选择正相关度较高的债券进一步考察;   3)考察备选券的流动性,综合流动性和相关度两个指标挑选替代券,并使得替代组合与被替代债券的跟踪误差最小化。
      (三)资产支持证券投资策略   资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。
    本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
      (四)债券回购策略   基金份额的申购赎回会导致基金资产中现金比例的变化。
      对于基金资产组合中持有的现金超出规定比例部分,基金管理人可进行债券逆回购操作,以提高基金整体收益。
    在发生基金份额大额赎回时,基金管理人可进行债券正回购操作,以提高基金资产中现金的比例,应对投资者的赎回要求。
      (五)银行存款及同业存单投资策略   本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取报价较高的银行进行存款投资,在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。

    投资范围

    本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)的纯债部分、可交换公司债券的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、逆回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

    收益分配原则

    1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;   2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;   3.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;   4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。   在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

    风险收益特征

      本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-19 1.0181 1.0181 0.01%
    2018-01-18 1.0180 1.0180 0%
    2018-01-17 1.0180 1.0180 0.01%
    2018-01-16 1.0179 1.0179 0%
    2018-01-15 1.0179 1.0179 -0.03%
    2018-01-12 1.0182 1.0182 0%
    2018-01-11 1.0182 1.0182 0%
    2018-01-10 1.0182 1.0182 0.01%
    2018-01-09 1.0181 1.0181 0%
    2018-01-08 1.0181 1.0181 0.02%

    秦娟女士:经济学硕士研究生,历任广东证券股份有限公司债券分析师、东莞银行股份有限公司债券分析师、长信基金管理有限责任公司债券研究员、天治基金管理有限公司基金经理助理,现任固定收益部总监。2010年4月14日起任天治天得利货币市场基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理,自2011年12月28日起任天治稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。

    任职期间收益
    中融银行间1-3年高等级信用债指数C  2016-11-26至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    天治天得利货币 货币型 2010-04-15 至2012-06-29 2年2月零16天 7.67% 7.11%
    天治稳健双盈债券 债券型 2010-04-15 至2015-02-17 4年10月零9天 42.62% 34.04%
    天治研究驱动混合A 混合型 2011-09-30 至2015-02-17 3年4月零21天 26.83% 45.35%
    天治可转债增强债券A 债券型 2013-04-24 至2015-02-17 1年9月零29天 37.20% 17.38%
    天治可转债增强债券C 债券型 2013-04-24 至2015-02-17 1年9月零29天 36.30% 17.38%
    中融稳健添利债券 债券型 2015-09-01 至 2年11月零22天 -8.20% 4.02%
    中融新经济混合A 混合型 2015-12-23 至 2年7月零29天 117.94% -5.32%
    中融新经济混合C 混合型 2015-12-23 至 2年7月零29天 11.62% -5.32%
    中融融丰纯债债券A 债券型 2016-05-13 至 2年3月零7天 -1.70% 1.22%
    中融融丰纯债债券C 债券型 2016-05-13 至 2年3月零7天 -2.10% 1.22%
    中融融裕双利债券A 债券型 2016-06-16 至 2年2月零3天 -4.10% 0.77%
    中融融裕双利债券C 债券型 2016-06-16 至 2年2月零3天 -4.40% 0.77%
    中融融安混合 混合型 2016-08-11 至 2年0月零7天 0.81% 1.64%
    中融融信双盈债券A 债券型 2016-09-22 至 1年11月零0天 -5.48% -1.25%
    中融融信双盈债券C 债券型 2016-09-22 至 1年11月零0天 -5.67% -1.25%
    中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 债券型 2016-11-26 至 1年8月零25天 0.96% -1.46%
    中融银行间1-3年高等级信用债指数A 债券型 2016-11-26 至 1年8月零25天 0.62% -1.46%
    中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 债券型 2016-11-26 至 1年8月零25天 0.89% -1.46%
    中融银行间1-3年高等级信用债指数C 债券型 2016-11-26 至 1年8月零25天 0.51% -1.46%
    中融盈泽债券A 债券型 2016-12-20 至 1年8月零1天 0.33% 0.71%
    中融盈泽债券C 债券型 2016-12-20 至 1年8月零1天 0.46% 0.71%
    中融盈润债券A 债券型 2016-12-23 至 1年7月零28天 0.32% 0.41%
    中融盈润债券C 债券型 2016-12-23 至 1年7月零28天 0.35% 0.41%
    中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 债券型 2016-12-23 至 1年7月零28天 0.39% 0.40%
    中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 债券型 2016-12-23 至 1年7月零28天 0.49% 0.40%
    中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 债券型 2016-12-23 至 1年7月零28天 0.38% 0.40%
    中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 债券型 2016-12-23 至 1年7月零28天 0.48% 0.40%
    中融恒瑞纯债A 债券型 2016-12-31 至 1年7月零20天 0.27% 0.03%
    中融恒瑞纯债C 债券型 2016-12-31 至 1年7月零20天 0.25% 0.03%
    中融睿丰定期开放债券A 债券型 2017-04-07 至 1年4月零13天
    中融睿丰定期开放债券C 债券型 2017-04-07 至 1年4月零13天
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    秦娟 2016-11-26 至  1年8月零25天 0.51% -1.46%
    基本信息
    中融基金管理有限公司
    注册资本 75000.00 万元 公司属性 中资企业
    成立时间 2013-05-31 资产管理规模   286.78 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    000846
    货币式基金
    1.286 5.896 0.000%
    000847
    货币式基金
    1.233 5.648 0.000%
    003678
    货币式基金
    1.162 4.385 0.000%
    003679
    货币式基金
    1.227 4.636 0.000%
    000400 1.271 1.271 0.001%
    000401 1.251 1.251 0.002%
    001014
    混合型基金
    1.019 1.019 -0.001%
    001261
    混合型基金
    0.990 0.990 0.000%
    001377
    混合型基金
    0.983 0.983 -0.001%
    001378
    混合型基金
    0.966 0.966 -0.001%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 0.00 0.00%
    2 债券及货币 0.00 0.00%
    3 现金 83.51 8.24%
    4 其他资产 0.38 0.03%
    费率结构
    前端申购费率

    Warning: Illegal string offset 'Amountcon' in D:\wwwroot\teniu\wwwroot\jjcs\fundinfo\index.php on line 893
    申购金额区间(万元) 费率
    0
    0
    0

    Warning: Illegal string offset 'LowAmount' in D:\wwwroot\teniu\wwwroot\jjcs\fundinfo\index.php on line 900
    00
    00

    Warning: Illegal string offset 'LowAmount' in D:\wwwroot\teniu\wwwroot\jjcs\fundinfo\index.php on line 900
    %%
    Warning: Illegal string offset 'UppAmount' in D:\wwwroot\teniu\wwwroot\jjcs\fundinfo\index.php on line 900
    %
    %%
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    30天≤X 0.00%
    0天≤X<30天 0.30%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
    长量费率折扣 %
    *输入范围0-1.5
    若您购买的是后端收费基金,请填写0
    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    认/申购手续费
    认/申购所得份额
    卖出计算
    赎回份额
    赎回当时净值 元/份
    赎回费率 %
    *输入范围0-1.5
    后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    0.004% 0.009% 0.017% 0.000% 0.022%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    0.001%
    0.002%
    0.004%
    0.009%
    0.004%
    0.017%
    0.000%
    0.022%