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招商中证银行指数分级
股票型基金 高风险

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

基金公司:招商基金管理有限公司
申购费率:1.00%
161723  股票型基金
基金经理:陈剑波
基金规模:0.0亿
风险等级:高
0.977 %
单位净值
2018-04-04
1.037 %
累计净值
0.042 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
>
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  • 基金代码:161723 基金经理:陈剑波 最新份额:45441.91万份
    基金类型:股票型基金 基金公司:招商基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   高 管理费:1.00%
    成立日期:2015-05-20 托管行:中信银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.20%
    投资策略

    本基金以中证银行指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。
    股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。
    本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
    当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,或因某些特殊情况导致流动性不足,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。
    基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并 选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
    本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
    本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。
    本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。
    本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。
    此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

    投资范围

    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    收益分配原则

    在存续期内,本基金(包括招商中证银行份额、招商中证银行A份额、招商中证银行B份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止招商中证银行A份额与招商中证银行B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

    风险收益特征

    本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证银行A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-19 1.1190 1.1790 0.9%
    2018-01-18 1.1090 1.1690 2.02%
    2018-01-17 1.0870 1.1470 1.12%
    2018-01-16 1.0750 1.1350 0.37%
    2018-01-15 1.0710 1.1310 1.42%
    2018-01-12 1.0560 1.1160 0.48%
    2018-01-11 1.0510 1.1110 0.38%
    2018-01-10 1.0470 1.1070 2.05%
    2018-01-09 1.0260 1.0860 0%
    2018-01-08 1.0260 1.0860 -0.29%

    陈剑波先生:中国国籍,大学本科,具有多年证券从业经历。2000年9月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市赢时胜信息技术有限公司,从事系统开发及产品研发相关工作;2006年1月加入招商基金管理有限公司信息技术部,从事软件开发工作;2008年6月加入广州安正软件科技有限公司,任副总经理;2012年9月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任数据分析师及投资经理。2016-02-03起开始担任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日)及招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日至今)。2016-12-03起开始担任招商央视财经50指数证券投资基金基金经理。

    任职期间收益
    招商中证银行指数分级  2016-04-19至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    招商中证商品A 指数型,分级基金 2016-02-03 至 2年4月零18天 6.26% 15.32%
    招商中证大宗商品指数分级 指数型,分级基金 2016-02-03 至 2年4月零18天 28.88% 15.32%
    招商中证商品B 指数型,分级基金 2016-02-03 至 2年4月零18天 67.45% 15.32%
    招商中证银行指数分级A 指数型,分级基金 2016-04-19 至 2年2月零2天 4.61% 3.47%
    招商中证银行指数分级B 指数型,分级基金 2016-04-19 至 2年2月零2天 14.94% 3.47%
    招商中证白酒指数分级B 指数型,分级基金 2016-04-19 至 2年2月零2天 119.02% 3.47%
    招商中证银行指数分级 指数型,分级基金 2016-04-19 至 2年2月零2天 8.48% 3.47%
    招商中证白酒指数分级 指数型,分级基金 2016-04-19 至 2年2月零2天 47.28% 3.47%
    招商深证100指数A 指数型 2016-04-19 至 2年2月零2天 11.40% 3.47%
    招商中证白酒指数分级A 指数型,分级基金 2016-04-19 至 2年2月零2天 4.61% 3.47%
    招商中证煤炭等权指数分级A 指数型,分级基金 2016-08-12 至 1年10月零12天 3.19% 0.97%
    招商中证煤炭等权指数分级B 指数型,分级基金 2016-08-12 至 1年10月零12天 -7.66% 0.97%
    招商国证生物医药指数分级B 指数型,分级基金 2016-08-12 至 1年10月零12天 -6.45% 0.97%
    招商国证生物医药指数分级 指数型,分级基金 2016-08-12 至 1年10月零12天 -1.72% 0.97%
    招商中证煤炭等权指数分级 指数型,分级基金 2016-08-12 至 1年10月零12天 -2.78% 0.97%
    招商国证生物医药指数分级A 指数型,分级基金 2016-08-12 至 1年10月零12天 3.20% 0.97%
    招商央视财经50指数A 指数型 2016-12-03 至 1年6月零19天 4.30% -2.61%
    招商央视财经50指数C 指数型 2017-02-23 至 1年3月零27天
    招商深证100指数C 指数型 2017-03-01 至 1年3月零21天
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    王平 2015-04-30 至 2016-12-03 1年7月零8天 -5.47% -19.97%
    王立立 2015-04-30 至 2016-05-19 1年0月零20天 -16.56% -29.79%
    陈剑波 2016-04-19 至  2年2月零2天 8.48% 3.47%
    基本信息
    招商基金管理有限公司
    注册资本 21000.00 万元 公司属性 中资企业
    成立时间 2002-12-27 资产管理规模   3290.59 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    000644
    货币式基金
    0.788 4.453 0.000%
    000651
    货币式基金
    0.854 4.697 0.000%
    002852
    货币式基金
    1.185 4.317 0.000%
    003388
    货币式基金
    0.212 3.021 0.000%
    003389
    货币式基金
    0.277 3.273 0.000%
    217004
    货币式基金
    1.026 4.179 0.000%
    217014
    货币式基金
    1.091 4.429 0.000%
    000126
    混合型基金
    1.031 1.375 0.000%
    000314 1.389 1.536 0.000%
    000530 1.205 1.205 -0.001%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 42992.49 93.76%
    2 债券及货币 309.10 0.67%
    3 现金 2495.88 5.44%
    4 其他资产 57.10 0.13%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    100≤X 1000.00元
    50≤X<100 0.50%
    0≤X<50 1.00%
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    2年≤X 0.00%
    1年≤X<2年 0.25%
    0年≤X<1年 0.50%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
    长量费率折扣 %
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    认/申购手续费
    认/申购所得份额
    卖出计算
    赎回份额
    赎回当时净值 元/份
    赎回费率 %
    *输入范围0-1.5
    后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    -0.037% -0.010% 0.104% 0.000% 0.042%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    -0.008%
    -0.068%
    -0.048%
    -0.010%
    -0.037%
    0.104%
    0.000%
    0.042%